El museo arqueológico de Granada se encuentra en un edificio conocido como Casa de Castril. La casa de Castril es un palacio renacentista que se halla enclavada en la Carrera del Darro, en el antiguo barrio árabe de Ajsaris, sede a partir del siglo XVI de parte de la nobleza granadina, como muestran sus construcciones blasonadas. La Casa de Castril es uno de las mejores palacios renacentistas de Granada y perteneció a la familia de Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos que participó activamente en la reconquista de la ciudad a los musulmanes y en sus Capitulaciones. En lo alto de la fachada está grabada la fecha de su construcción: 1539. Esta obra ha sido atribuida a Sebastián de Alcántara, uno de los más destacados discípulos de Diego de Siloé. En 1917 se adquirió la Casa del Castril a los herederos del insigne arabista Leopoldo Eguílaz y Yanguas para ubicar definitivamente el citado Museo.

Además, sobre el edificio recae una vieja leyenda, de cuando era habitado en época árabe, la cual se refiere a una misteriosa dama de blanco que se aparece de vez en cuando, fruto de un desencuentro entre el padre de una bella muchacha que habitaba el edificio y su supuesto amante, que desencadenaron la furia del padre y posteriormente su ahorcamiento y emparedamiento en el balcón lateral del edificio. En él, se puede leer una consigna que dice: "Esperando la del cielo", lo que podría referirse a "esperando la justicia del cielo", que probablemente tuviese relación con las palabras que el supuesto amante pronunció antes de ser ahorcado.